Cursé la asignatura de «Econometría 1» con el profesor Héctor William Cárdenas Mahecha. En general, los temas abordados corresponden a la temática del modelo de regresión simple y múltiple:
- El modelo de regresión simple
- Estimación del modelo de regresión simple
- Inferencia en el modelo de regresión simple
- El modelo de regresión múltiple
- Estimación del modelo de regresión múltiple
- Inferencia en el modelo de regresión múltiple
- Evaluación de supuestos
- Cambio estructural -> Variables dummy
- Colinalidad
- Heterocedasticidad
- Autocorrelación
- No normalidad
La exposición de los temas -con base en el libro de Griffiths- fueron buenas, aunque a veces un poco tediosas -especialmente a las 2pm-. La clase auxiliar, las monitoría y los talleres quincenales sirvieron mucho para asimilar las temáticas. Al final entregamos un trabajo final de 15 páginas en formato LATEX y utilizando el software R para realizar todos los cálculos. Pero aplicamos el modelo de regresión múltiple a datos de una serie de tiempo. Nos salieron errores y los corregimos -no sé cómo, jaja- y nos dieron significativos un par de coeficiente.
Ahí comprobé que también con econometría se puede mentir. Uno puede correr un código en R o en Stata, pero se puede hacer sin entender lo que se está haciendo. Por eso es importante conocer los supuestos de cada modelo, con el fin de conocer los alcances y límites de cada cual. La econometría es una técnica más. No es una teoría económica. La econometría se puede utilizar en cualquier teoría económica.
Con lo aprendido pude responder las preguntas de Fundamentos de Econometría y Modelo de regresión múltiple.