Cursé la asignatura de «Econometría 2» con la profesora Milena Hoyos. Y en esta materia vimos muchos modelos econométricos, tales como:
- Datos panel
- Dos periodos
- Más de dos periodos
- Modelo de Efectos Fijos
- Modelo de Efectos Aleatorios
- Variables Instrumentales
- Modelo de regresión discreta o binaria
- Modelo de Probabilidad Lineal
- Modelo Logit
- Modelo Probit
- Métodos de estimación Logit y Probit
- Mínimos Cuadrados No Lineales
- Máxima Verosimilitud
- Series de tiempo univariadas
- Procesos estacionario
- Procesos de ruido blanco
- Proceso autoregresivo (AR)
- Proceso media móvil (MA)
- Procesos ARMA
- Función de autocorrelación y autocorrelación parcial
- Método Box and Jenkins
- Tendencias
- Prueba de raíz unitaria
- Regresión espuria
- Cointegración
La exposición de los temas -con base en el libro de Wooldridge y Elders- fueron buenas, aunque a veces muy reiterativas. La clase auxiliar, las monitoría y los talleres quincenales sirvieron mucho para asimilar las diferentes temáticas. Uno puede correr un código en R o en Stata, pero se puede hacer sin entender lo que se está haciendo. Aquí conocí los supuestos de cada modelo, sus alcances y límites. Con ello he respondido las preguntas de Otros modelos econométricos.